L'echantillonneur de gibbs pour l'estimation bayésienne dans un modèle de régression linéaire
| dc.contributor.author | Aouidad, Dyhia | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T08:54:23Z | |
| dc.date.available | 2024-11-14T08:54:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 47f.:ill.;30cm | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons utilisé l'algorithme de Gibbs sampler pour l'estimation des paramètres d'un modèle de régression linéaire à erreurs AR(1) et la prédiction d'une valeur future. Une étude de simulation est faite pour illustrer la performance de cette méthode. | |
| dc.identifier.citation | Probabilité et statistique | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/25418 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ummto | |
| dc.subject | Regression linéaire | |
| dc.subject | Estimation bayésienne | |
| dc.subject | Echantillonnage de Gibbs | |
| dc.subject | Modèle AR(p) | |
| dc.title | L'echantillonneur de gibbs pour l'estimation bayésienne dans un modèle de régression linéaire | |
| dc.type | Thesis |